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演習

金融データに移動平均を追加する

取引戦略に最もよく使われる指標のひとつが、200日間の単純移動平均（SMA）です。これは、過去200日間の株価終値の平均を表すテクニカル指標です。移動平均の期間は、50日、100日など、さまざまに設定できます。

価格が200日移動平均線を上回っているときは、資産価格の上昇や低ボラティリティなど、良いことが「たいてい」起こります。長期のチャートで視覚的に確認すると、この指標が頻繁に取り上げられる理由が見えてきます。

TTR パッケージには移動平均を計算する関数 SMA() があり、価格系列 x を受け取り、n 日間の算術平均を計算します。50日の過去窓で SMA() を呼び出す例は次のとおりです。

SMA(Cl(GDX), n = 50)

この演習では、SMA() 関数を使います。quantmod と TTR パッケージはワークスペースに読み込まれており、SPY オブジェクトも用意されています。

指示

100 XP
  • SPY の終値をプロットしてください。
  • lines() 関数を使って、SPY の終値の200日SMAを追加してください。col 引数を "red" に設定して、線の色を赤にします。