金融データに移動平均を追加する
取引戦略に最もよく使われる指標のひとつが、200日間の単純移動平均（SMA）です。これは、過去200日間の株価終値の平均を表すテクニカル指標です。移動平均の期間は、50日、100日など、さまざまに設定できます。
価格が200日移動平均線を上回っているときは、資産価格の上昇や低ボラティリティなど、良いことが「たいてい」起こります。長期のチャートで視覚的に確認すると、この指標が頻繁に取り上げられる理由が見えてきます。
TTR パッケージには移動平均を計算する関数 SMA() があり、価格系列 x を受け取り、n 日間の算術平均を計算します。50日の過去窓で SMA() を呼び出す例は次のとおりです。
SMA(Cl(GDX), n = 50)
この演習では、SMA() 関数を使います。quantmod と TTR パッケージはワークスペースに読み込まれており、SPY オブジェクトも用意されています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
SPYの終値をプロットしてください。lines()関数を使って、SPYの終値の200日SMAを追加してください。col引数を"red"に設定して、線の色を赤にします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))
# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)