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演習

インジケーターを可視化して用途を推測する - II

Relative Strength Index (RSI) は、価格が上昇すると上がり、下落すると下がるもう一つのインジケーターです。RSI は 100 - 100/(1 + RS) で定義され、RS は過去一定期間における平均上昇幅を平均下落幅で割った値です。期間の取り方によって、RSI はリバーション指標からトレンドフィルター、またはその中間の性質を示します。RSI の計算方法にはいくつかの流派があります。

ご存じのとおり、RSI() は価格系列 price と期間 n を受け取り、n の既定値は 14 です。一部のトレーダーは、RSI 2 とも呼ばれる 2 期間の RSI のほうが、14 期間の RSI より重要な特性を持つと考えています。

この演習では、インジケーターを実際の価格系列上に重ねて描くのではなく、SPY の 1 年間の小さなサブセットを見て、RSI が価格とどのように連動するかを確認します。quantmod と TTR パッケージ、および SPY の価格系列はすでにワークスペースに読み込まれています。

指示

100 XP
  • SPY の終値をプロットします。
  • SPY の終値に対して RSI 2 をプロットします。
  • これはトレンド系ですか、それともリバーション系ですか？コンソールに "trend" または "reversion" のいずれかを出力してください。