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演習

初期化設定を理解する - II

前の章と同様に、getSymbols() を使って Yahoo! Finance から SPY のデータを取得します。

データを取り込んだら、stock() を使ってシミュレーションで扱う銘柄（インストゥルメント）を quantstrat に知らせます。これにより、先物のように最小購入単位を設定するのではなく、現物のまま扱うよう指定できます。さらに、このコマンドで当該インストゥルメントに使う通貨も指定します。GDX や SPY のようなデータセットを関数で「初期化」する場合は、必ず引用符で囲む必要がある点に注意してください。

stock("GDX", currency = "USD")

quantstrat パッケージはすでにワークスペースに読み込まれており、前の演習で作成した from と to の日付文字列も用意されています。

指示

100 XP
  • library() コマンドで quantmod パッケージを読み込みます。
  • getSymbols() を使って、from と to の日付の範囲で Yahoo! Finance から SPY の調整後データを取得します。
  • stock() コマンドを使って、戦略で SPY のデータを使用することを quantstrat に知らせ、通貨を "USD" に設定します。