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インジケーターの実装 - II

最初のインジケーターを実装できて素晴らしいです！ここでは、50日SMAを追加して戦略をさらに堅牢にしていきます。短期の移動平均と長期の移動平均を組み合わせるのは、資産価格が将来上昇しそうなタイミングを予測するための、シンプルで標準的な手法です。単一のインジケーターからも多くの情報が得られますが、本当に堅牢なトレーディングシステムには、複数のインジケーターが必要です。

この演習では、この50日SMAも strategy.st に追加します。quantstrat と quantmod パッケージはすでに読み込まれています。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融トレーディング

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演習の手順

  • 既存の戦略 strategy.st に対して add.indicator() を使います。前の演習のサンプルコードに従ってください。
  • name 引数には SMA 関数を指定します。
  • mktdata の終値を使い、ルックバック期間 n を50日にして、SMAの引数を設定します。quote 関数を使うのをお忘れなく！
  • 新しいインジケーターのラベルは "SMA50" にしてください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Add a 50-day SMA indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = ___, 
              
              # Add the SMA function
              name = "__", 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator SMA50
              label = ___)
コードを編集して実行