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add.rule() での prefer の指定

最後に、基本的なルール引数のひとつである prefer 引数について見ていきます。quantstrat では、注文には「次の足（next-bar）」という仕組みがあります。つまり、火曜日にシグナルが発生した場合、実際にポジションが約定する最も早いタイミングはその翌日の水曜日です。ただし、これは、丸1日待って実際に資産を売買できるようになるのを待つのではなく、次に可能な始値で執行する注文を出すことで解決できます。

この演習はコースの一部です

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演習の手順

  • prefer 引数を "Open" に設定します。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "___"), 
         type = "exit")
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