Profit factor
どんなシステマティックなトレーディング戦略でも、最も重要な統計のひとつがprofit factor（プロフィットファクター）です。プロフィットファクターは、1ドル損失するごとに何ドルの利益を上げているかを示します。値が1を超えていれば戦略は利益が出ており、1未満なら戦略の見直しが必要です。
この演習では、システムのトレード統計を表示する tstats というオブジェクトを作成し、プロフィットファクターを確認します。一般に、トレード統計は tradeStats() コマンドで作成します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
tradeStats()を使って、ポートフォリオのトレード統計を含むオブジェクトを作成し、tstatsとして保存してください。- オブジェクト
tstatsに$とProfit.Factorを組み合わせて、SPYのプロフィットファクターを表示してください。あなたの戦略は利益が出ていますか？
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)
# Print the profit factor
___