chart.Posn() を使う

トレーディングシステムで最も得られる学びの一つは、シミュレーション期間中にどのポジションを取り、また利益やドローダウンが「いつ」発生したかを振り返ることです。パフォーマンスを図で確認すると、今後の類似システムの改良に向けて多くの示唆が得られます。

この演習では、chart.Posn() 関数を使います。これは、シミュレーション期間を通じたシステムのパフォーマンスを、見やすく有益な可視化として生成します。

ポートフォリオ戦略（portfolio.st）は環境にあらかじめ読み込まれています。