トレーディング哲学の種類を見分ける - I

Financial Trading in R へようこそ！このコースでは、Brian Peterson（DV Tradingのアルゴリズム取引ディレクター）が開発した、Rの本格的なバックテスト基盤である quantstrat を使って、基本的なトレーディング戦略を構築する方法を学びます。これからの数章で、quantstrat を使って戦略を最初から最後まで作り上げます。新しい戦略のセットアップ用コードに加えて、インジケーター、シグナル、そしてルールの設計まで扱います。コースの終わりには、R上でご自身のトレーディング戦略を設計・実装できるようになります！

現在、quantstrat は GitHub でのみ利用可能です。ご自身のマシンにインストールするには、まず remotes パッケージが必要です。

install.packages("remotes")

その後、次のコマンドで quantstrat をインストールできます。

remotes::install_github("braverock/quantstrat")

コース本編に入る前に、金融トレーディングの世界、あるいはポップカルチャーでも耳にすることがある用語やメカニクスを確認しましょう。動画で学んだとおり、トレーディングのメカニクスは通常、次の2つの形に分類されます。

• トレンド取引（別名 ダイバージェンス または モメンタム）：価格のような量が、現在の方向に動き続けると見込む取引です。
• リバーション取引（別名 コンバージェンス、サイクル、または オシレーション）：価格のような量が、反転すると見込む取引です。

誰かが「the trend is your friend（トレンドに逆らうな）」と言うとき、これはどちらのトレーディング哲学を指していますか？