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演習

初期化設定を理解する - I

ひな形コードを定義する

quantstrat で最初のストラテジー作成を始めましょう。この演習では、次の3つの日付を入力します。

  1. バックテストの初期化日
  2. データの開始日
  3. データの終了日

初期化日はデータの開始日よりも常に前でなければなりません。そうでないと、バックテストの出力に深刻なエラーが生じます。

また、Sys.setenv() と currency() を使って、使用するタイムゾーンと通貨をそれぞれ指定します。例を示します。

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

このコースの残りでは、ポートフォリオ設定として UTC（協定世界時）と USD（米ドル）を使用します。

指示

100 XP
  • library() コマンドを使って quantstrat パッケージを読み込みます。
  • initdate を 1999年1月1日、from を 2003年1月1日、to を 2015年12月31日に設定します。
  • Sys.setenv() を使ってタイムゾーンを "UTC" に設定します。
  • currency() を使って通貨を "USD" に設定します。