quantstrat でのリターン・シャープレシオ
戦略に初期資産（この例では initeq、100,000 に設定）を含める主な理由の一つは、初期資産に対する損益に基づくリターンを扱えるようにするためです。
前の演習では「現金ベース」のシャープレシオを計算しましたが、この演習では、quantstrat が標準的な「リターンベース」のシャープレシオも計算できることを確認します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ金融トレーディング
演習の手順
- ポートフォリオ戦略
portfolio.stに対してPortfReturns()を使い、インストゥルメントのリターンを取得します。 - 前の手順で得たインストゥルメントのリターンを用いて、年率換算したシャープレシオを計算します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)