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add.rule() で orderside を指定する

次に指定すべき重要な引数は orderside です。取りうる値は long または short の2つです。quantstrat では、ロングとショートの取引を別々に扱い、取引がロングかショートかを識別できるようにしています。ロング取引は、資産を買ってその価格上昇で利益を得ることを狙う取引です。ショート取引は、資産を保有する前に売却し、後でより安い価格で買い戻すことを狙う取引です。

この戦略では、ロングの注文のみを出すようにします。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶ金融トレーディング

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演習の手順

  • 前の演習で使用した add.rule() コマンドは、ワークスペースに読み込まれています。
  • orderside 引数を指定して、注文サイドを long に設定してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Fill in the orderside argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "___", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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