1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Chyby predikce

V modelu GARCH je rozptyl řízen druhou mocninou chyb predikce \(e = R - \mu\). Aby bylo možné rozptyl podle GARCH spočítat, musíš nejprve tyto chyby predikce vypočítat. U denních výnosů je zvykem nastavit \(\mu\) rovno výběrovému průměru.

Teď to sám/sama implementuješ a pak ověříš, že absolutní hodnota chyb predikce vykazuje silnou kladnou autokorelaci. Kladná autokorelace odráží přítomnost shluků volatility. Když je volatilita nadprůměrná, zůstane nadprůměrnou po určitou dobu. Stejně tak, když je volatilita nízká, zůstane nízkou po určitou dobu.

Pokyny

100 XP
  • Nastav m na průměr denních výnosů indexu S&P 500 z objektu sp500ret.
  • Vypočítej chyby predikce.
  • Vykresli časovou řadu absolutních hodnot chyb predikce.
  • Pomocí funkce acf vykresli autokorelační funkci absolutních hodnot chyb predikce.