1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Citlivost pokrytí na distribučním modelu

GARCH model je soubor předpokladů týkajících se střední hodnoty, rozptylu a rozdělení. Zjednodušený přístup předpokládá normální rozdělení. Takový model ale není realistický při analýze výnosů akcií, jako jsou například denní výnosy Microsoftu. Šikmé Studentovo t-rozdělení popisuje toto rozdělení lépe. Přesvědčíš se o tom sám/sama porovnáním pokrytí 5% hodnoty v riziku (Value-at-Risk) při normálním rozdělení a šikmém Studentově t-rozdělení.

Pokyny 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Zadej, že chceš použít normální rozdělení, a ostatní argumenty ponech na jejich výchozích hodnotách.
  • Zadej, že chceš použít šikmé Studentovo t-rozdělení.