1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Vliv modelu střední hodnoty na předpovědi volatility

Modelování dynamiky střední hodnoty má obvykle velký vliv na předpovězené výnosy, ale jen minimální vliv na předpovědi volatility. Tento vliv je natolik malý, že pokud nás zajímá pouze dynamika volatility, můžeme dynamiku střední hodnoty zanedbat a zvolit nejjednodušší specifikaci – model s konstantní střední hodnotou.

Otestujme to na denních výnosech Microsoftu. Předpovězená střední hodnota a volatilita z odhadu GARCH za předpokladu konstantní střední hodnoty a AR(1) jsou již dostupné v konzoli jako proměnné constmean_mean, ar1_mean, constmean_vol a ar1_vol.

Pokyny

100 XP
  • Dokonči kód pro odhad modelu GARCH-in-mean.
  • Vypočítej předpovězenou střední hodnotu a volatilitu.
  • Dokonči kód pro výpočet korelace mezi předpověďmi výnosů z modelu AR(1) a GARCH-in-mean.
  • Dokonči kód pro výpočet korelace všech tří předpovědí volatility.