Začněte nyníZačněte zdarma

Standardizované výnosy

Každý kompletní GARCH model vyžaduje předpoklad o rozdělení standardizovaných výnosů. Po odhadnutí modelu tento předpoklad ověříš analýzou standardizovaných výnosů.

V tomto cvičení začínáš práci až po fázi odhadu. Výstup z odhadnutí GARCH modelu pomocí ugarchfit() je k dispozici jako proměnná garchfit v konzoli. Analyzovaná řada výnosů je dostupná jako proměnná ret.

Toto cvičení je součástí kurzu

GARCH modely v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Pomocí metody residuals() vypočítej standardizované výnosy.
  • Totéž proveď pomocí metod fitted() a sigma() a standardizované výnosy vypočítej znovu.
  • Načti balíček PerformanceAnalytics a použij chart.Histogram k vykreslení histogramu standardizovaných výnosů spolu s normálním a skutečným odhadem hustoty.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Upravit a spustit kód