1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Standardizované výnosy

Každý kompletní GARCH model vyžaduje předpoklad o rozdělení standardizovaných výnosů. Po odhadnutí modelu tento předpoklad ověříš analýzou standardizovaných výnosů.

V tomto cvičení začínáš práci až po fázi odhadu. Výstup z odhadnutí GARCH modelu pomocí ugarchfit() je k dispozici jako proměnná garchfit v konzoli. Analyzovaná řada výnosů je dostupná jako proměnná ret.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí metody residuals() vypočítej standardizované výnosy.
  • Totéž proveď pomocí metod fitted() a sigma() a standardizované výnosy vypočítej znovu.
  • Načti balíček PerformanceAnalytics a použij chart.Histogram k vykreslení histogramu standardizovaných výnosů spolu s normálním a skutečným odhadem hustoty.