Začněte nyníZačněte zdarma

Výpočet výnosů

Pro řízení finančního rizika musíme nejprve toto riziko změřit – a to analýzou časové řady výnosů. K dispozici máš cenovou řadu indexu S&P 500 a tvým úkolem je vizualizovat denní výnosy. Uvidíš, že po vysokých výnosech (kladných i záporných) zpravidla následují další vysoké výnosy, a po nízkých zase nízké. Tato období trvale nízké nebo vysoké volatility se označují jako shluky volatility (volatility clusters).

Kdykoli během kurzu:

  • klidně prozkoumej datové sady v konzoli
  • neváhej nahlédnout do snímků (slides), pokud si chceš ověřit funkce a postupy vysvětlené ve videích

Kurz předpokládá znalost balíčku xts. Chceš-li si paměť osvěžit, podívej se na xts in R Cheat Sheet.

Toto cvičení je součástí kurzu

GARCH modely v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Vykresli denní ceny akcií uložené v objektu sp500prices třídy xts.
  • Pomocí funkce CalculateReturns z balíčku PerformanceAnalytics vypočítej odpovídající výnosy a ulož je do objektu sp500ret.
  • Ověř, že sp500ret je objektem třídy xts.
  • Vykresli denní výnosy indexu S&P 500 a všimni si, jak se jejich rozptyl v čase mění.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)

# Plot daily S&P 500 prices
___(___)

# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)

# Check the class of sp500ret
___(___)

# Plot daily returns
___(___)
Upravit a spustit kód