1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Výpočet výnosů

Pro řízení finančního rizika musíme nejprve toto riziko změřit – a to analýzou časové řady výnosů. K dispozici máš cenovou řadu indexu S&P 500 a tvým úkolem je vizualizovat denní výnosy. Uvidíš, že po vysokých výnosech (kladných i záporných) zpravidla následují další vysoké výnosy, a po nízkých zase nízké. Tato období trvale nízké nebo vysoké volatility se označují jako shluky volatility (volatility clusters).

Kdykoli během kurzu:

  • klidně prozkoumej datové sady v konzoli
  • neváhej nahlédnout do snímků (slides), pokud si chceš ověřit funkce a postupy vysvětlené ve videích

Kurz předpokládá znalost balíčku xts. Chceš-li si paměť osvěžit, podívej se na xts in R Cheat Sheet.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli denní ceny akcií uložené v objektu sp500prices třídy xts.
  • Pomocí funkce CalculateReturns z balíčku PerformanceAnalytics vypočítej odpovídající výnosy a ulož je do objektu sp500ret.
  • Ověř, že sp500ret je objektem třídy xts.
  • Vykresli denní výnosy indexu S&P 500 a všimni si, jak se jejich rozptyl v čase mění.