1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Použití v produkci

V podnikovém prostředí se často rozlišuje mezi fází vývoje modelu a fází jeho nasazení do produkce. Při použití modelu v produkci se model nemusí znovu odhadovat v každém kroku. Pracuješ pak s modelem s pevnými koeficienty, ale do každého predikčního dne integruješ nová data. Právě k tomuto účelu slouží funkce ugarchfilter().

V tomto cvičení použiješ model odhadnutý na denních výnosech indexu S&P 500 od ledna 1989 do prosince 2007 k předpovědi budoucí volatility v turbulentním období (září 2008) a stabilním období (září 2017). Model byl již specifikován a je dostupný jako garchspec v konzoli R.

Pokyny 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Upřesni, že používáš výnosy dostupné ke konci prosince 2006.
  • Nastav parametry progarchspec na odhadnuté parametry z garchfit.