Použití v produkci
V podnikovém prostředí se často rozlišuje mezi fází vývoje modelu a fází jeho nasazení do produkce. Při použití modelu v produkci se model nemusí znovu odhadovat v každém kroku. Pracuješ pak s modelem s pevnými koeficienty, ale do každého predikčního dne integruješ nová data. Právě k tomuto účelu slouží funkce ugarchfilter().
V tomto cvičení použiješ model odhadnutý na denních výnosech indexu S&P 500 od ledna 1989 do prosince 2007 k předpovědi budoucí volatility v turbulentním období (září 2008) a stabilním období (září 2017). Model byl již specifikován a je dostupný jako garchspec v konzoli R.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v R
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Estimate the model
garchfit <- ___(data = sp500ret[___], spec = garchspec)
# Fix the parameters
progarchspec <- garchspec
___(progarchspec) <- as.list(___(garchfit))