1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

演習

Počáteční hodnoty

Odhadování GARCH modelu vyžaduje optimalizaci věrohodnostní funkce. Tato optimalizace může selhat, pokud jsou počáteční hodnoty nevhodné. Naštěstí Alexios Ghalanos, autor R balíčku rugarch, odvádí skvělou práci při nastavování výchozích hodnot optimalizace, takže ve většině případů funguje spolehlivě. Pokud máš pochybnosti, můžeš použít metodu setstart(), zadat vlastní počáteční hodnoty a ověřit, že výsledek je z hlediska odhadnutých parametrů a věrohodnosti podobný.

Vyzkoušej si to na denních výnosech EUR/USD uložených v EURUSDret, a to za předpokladu modelu s konstantní střední hodnotou, standardního GARCH modelu s Studentovým t rozdělením. Specifikace modelu je v konzoli k dispozici jako garchspec.

指示

100 XP
  • Odhadni model garchspec s použitím výchozích počátečních hodnot.
  • Vypiš odhadnuté parametry a věrohodnost.
  • Nastav jiné počáteční hodnoty a proveď nový odhad.
  • Vypiš odhadnuté parametry a věrohodnost.