1. Learn
    2. /
  2. คอร์ส
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

แบบฝึกหัด

Lepší model pro výnosy EUR/USD

V předchozím cvičení jsi analyzoval/a statistickou významnost odhadnutých parametrů modelu AR(1) GJR GARCH se zešikmeným Studentovým rozdělením pro denní výnosy EUR/USD. Závěr je, že bychom model GARCH měli zjednodušit. Použijeme proto model standardního GARCH s konstantní střední hodnotou a Studentovým rozdělením. Střední hodnotu zafixujeme na nulu a použijeme variance targeting.

คำแนะนำ

100 XP
  • Dopiš kód pro odhad modelu standardního GARCH s konstantní střední hodnotou, Studentovým rozdělením a variance targeting.
  • Pomocí setfixed() nastav parametr střední hodnoty na 0.
  • Odhadni model.
  • Vizuálně ověř, že tyto změny vedou k řadě volatility blízké té, která byla získána pomocí flexgarchfit.