cvičení

GARCH & Co

Kurz se blíží ke konci. Teď už máš dovednosti k tomu, analyzovat časově proměnlivou volatilitu finančních výnosů pomocí modelů GARCH. Volatilita ale není jediná veličina, která se v čase mění. V tomto cvičení prozkoumáš standardizované výnosy akcií Microsoft a Walmart a zjistíš, že jejich korelace jsou dynamické.

Model GARCH pro denní výnosy akcií Microsoft a IBM už byl odhadnut za tebe a výstupní proměnné funkce ugarchfit jsou dostupné jako msftgarchfit a wmtgarchfit.

Pokyny 1/3

undefined XP

1

2

3

Doplň kód tak, aby ze již odhadnutých modelů GARCH získal standardizované výnosy akcií MSFT a WMT
Vypiš korelaci

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny 1/3

cvičení