GARCH & Co
Kurz se blíží ke konci. Teď už máš dovednosti k tomu, analyzovat časově proměnlivou volatilitu finančních výnosů pomocí modelů GARCH. Volatilita ale není jediná veličina, která se v čase mění. V tomto cvičení prozkoumáš standardizované výnosy akcií Microsoft a Walmart a zjistíš, že jejich korelace jsou dynamické.
Model GARCH pro denní výnosy akcií Microsoft a IBM už byl odhadnut za tebe a výstupní proměnné funkce ugarchfit jsou dostupné jako msftgarchfit a wmtgarchfit.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v R
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)