Odhad modelu GJR GARCH
Stejně jako každý jiný GARCH model slouží i GJR GARCH model k předpovídání volatility. Použijeme ho teď k předpovědi volatility denních výnosů společnosti Microsoft za období 1999–2017.
Tyto výnosy jsou v konzoli dostupné jako proměnná msftret. Standardní předpovědi volatility modelu GARCH jsme pro tebe už připravili – najdeš je v objektu sgarchvol.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v R
Pokyny k cvičení
- Specifikuj model GJR GARCH se zešikmeným Studentovým t-rozdělením.
- Odhadni model.
- Porovnej volatilitu GJR GARCH s hodnotami v
sgarchvol.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Specify the GJR GARCH model
garchspec <- ___(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
___ = list(model = ___),
___ = ___)
# Estimate the model and compute volatility
gjrgarchfit <- ___(data = ___, spec = ___)
gjrgarchvol <- ___(___)
# Compare volatility
plotvol <- plot(abs(msftret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___, col = "red", on=1)
plotvol <- addSeries(sgarchvol, col = "blue", on=1)
plotvol