1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Odhad modelu GJR GARCH

Stejně jako každý jiný GARCH model slouží i GJR GARCH model k předpovídání volatility. Použijeme ho teď k předpovědi volatility denních výnosů společnosti Microsoft za období 1999–2017.

Tyto výnosy jsou v konzoli dostupné jako proměnná msftret. Standardní předpovědi volatility modelu GARCH jsme pro tebe už připravili – najdeš je v objektu sgarchvol.

Pokyny

100 XP
  • Specifikuj model GJR GARCH se zešikmeným Studentovým t-rozdělením.
  • Odhadni model.
  • Porovnej volatilitu GJR GARCH s hodnotami v sgarchvol.