1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Meze parametrů a jejich vliv na prognózy

Vrátíme se k flexibilní specifikaci modelu GARCH, jejíž odhadnuté koeficienty jsou zobrazeny v konzoli. Předpokládej nyní, že parametr \(\alpha\) by měl být v rozmezí 0,05 až 0,1, zatímco parametr \(\beta\) v rozmezí 0,8 až 0,95. Tvým úkolem je znovu odhadnout model s těmito omezeními a sledovat, jak se změní prognózy volatility na příštích deset dní získané pomocí ugarchforecast.

Pokyny

100 XP
  • Nastav meze c(0.05, 0.2) a c(0.8, 0.95) pro parametry alpha1 a beta1.
  • Odhadni model s omezenými mezemi na výnosech EURUSD.
  • Všimni si, jak se koeficienty změnily.
  • Porovnej v tabulce prognózy volatility na příštích 10 dní pro neomezený a omezený model.