Začněte nyníZačněte zdarma

Předpověď mimo vzorek

Série garchvol obsahuje předpovězené volatility pro každý výnos v pozorované časové řadě sp500ret. Pro rozhodování ale záleží na volatilitě budoucích (dosud nepozorovaných) výnosů. Tu získáš aplikací funkce ugarchforecast() na výstup z ugarchfit(). V předpovídání se tomuto říká předpověď volatility mimo vzorek, protože jde o odhady výnosů, které nebyly při estimaci GARCH modelu použity.

Toto cvičení pracuje s objekty garchfit a garchvol, které jsi vytvořil/a v předchozím cvičení. Pokud si potřebuješ ověřit, jaké argumenty funkce přijímá, zadej do konzole ?nazev_funkce a zobrazí se ti dokumentace.

Toto cvičení je součástí kurzu

GARCH modely v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Vypočítej nepodmíněnou volatilitu pomocí metody uncvariance().
  • Vypiš odhadované volatility pro posledních deset výnosů ve vzorku sp500ret.
  • Pomocí ugarchforecast() předpověz volatilitu na příštích pět dní.
  • Pomocí sigma() získej předpovězené volatility pro příštích pět dní a vypiš je.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute unconditional volatility
___(___(garchfit))

# Print last 10 ones in garchvol
tail(___, ___)

# Forecast volatility 5 days ahead and add 
garchforecast <- ___(fitORspec = garchfit, 
                     ___ = ___)

# Extract the predicted volatilities and print them
print(___(___))
Upravit a spustit kód