Předpověď mimo vzorek

Série garchvol obsahuje předpovězené volatility pro každý výnos v pozorované časové řadě sp500ret. Pro rozhodování ale záleží na volatilitě budoucích (dosud nepozorovaných) výnosů. Tu získáš aplikací funkce ugarchforecast() na výstup z ugarchfit(). V předpovídání se tomuto říká předpověď volatility mimo vzorek, protože jde o odhady výnosů, které nebyly při estimaci GARCH modelu použity.

Toto cvičení pracuje s objekty garchfit a garchvol, které jsi vytvořil/a v předchozím cvičení. Pokud si potřebuješ ověřit, jaké argumenty funkce přijímá, zadej do konzole ?nazev_funkce a zobrazí se ti dokumentace.

Vypočítej nepodmíněnou volatilitu pomocí metody uncvariance().
Vypiš odhadované volatility pro posledních deset výnosů ve vzorku sp500ret.
Pomocí ugarchforecast() předpověz volatilitu na příštích pět dní.
Pomocí sigma() získej předpovězené volatility pro příštích pět dní a vypiš je.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení