cvičení

Korelogram a Ljung-Boxův test

Otestujeme platnost standardního modelu GARCH(1,1) s konstantní střední hodnotou a Studentovým t rozdělením pro denní výnosy EUR/USD. Model je již odhadnutý a dostupný jako tgarchfit.

Pokyny 1/3

undefined XP

1

2

3

Vypočítej standardizované výnosy.
Vypočítej jejich výběrový průměr a směrodatnou odchylku.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny 1/3

cvičení