cvičení

Graf VaR

Prohlédni si graf hodnoty v riziku (value-at-risk) na hladinách pravděpodobnosti ztráty 5 % a 1 % pro denní výnosy Microsoftu. Které z následujících tvrzení je nesprávné?

Pokyny

50 XP

Možné odpovědi

Červené křížky odpovídají překročením.

Čím méně překročení, tím lépe.

Predikovaný VaR závisí na použitém modelu.

Protože počet pozorování je 2 280, očekáváme přibližně 23 a 114 překročení pro 1% a 5% VaR.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

Možné odpovědi

cvičení