1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Odhad nenormálního GARCH modelu

Funkce ugarchfit() provádí společný odhad všech parametrů střední hodnoty, rozptylu i rozdělení. Obecným přístupem je použití zešikmého Studentova t-rozdělení. V takovém případě je potřeba odhadnout také parametry skew a shape, tedy \(\xi\) a \(\nu\).

V tomto cvičení přizpůsobíš GARCH model se zešikmým Studentovým t-rozdělením na simulovanou řadu výnosů ret. Skutečný model použitý k simulaci má tyto parametry: list(mu = 0, ar1 = 0, ma1 = 0, omega = 6*10^(-7), alpha1 = 0.07, beta1 = 0.9, skew = 0.9, shape = 5)

Uvidíš, že získané odhady parametrů se blíží skutečným hodnotám. Rozdíl mezi odhadnutým a skutečným parametrem se nazývá chyba odhadu. U dlouhých časových řad bývá tato chyba zpravidla malá.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli řadu výnosů ret a všimni si výrazně záporného výnosu.
  • Dokonči instrukce pro specifikaci GARCH modelu se zešikmým Studentovým t-rozdělením.
  • Odhadni model.
  • Extrahuj koeficienty ze získaného objektu ugarchfit.