1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Fixace parametrů GARCH modelu

Parametry GARCH modelu se odhadují metodou maximální věrohodnosti. Vzhledem k výběrové nejistotě mají odhadnuté parametry vždy určitou chybu odhadu. Pokud ale skutečnou hodnotu parametru známe, je nejlepší ji přímo zadat a odhadování vynechat.

Pojďme to vyzkoušet na denních výnosech EUR/USD, které jsou v konzoli dostupné jako proměnná EURUSDret. Model AR(1)-GARCH se zkoseným Studentovým rozdělením byl pro tato data již odhadnut a je dostupný jako objekt ugarchfit s názvem flexgarchfit.

Pokyny

100 XP
  • Vypiš odhadnuté koeficienty objektu flexgarchfit.
  • Pomocí metody setfixed() nastav omezení parametrů tak, aby platilo ar1 = 0 a skew = 1.
  • Odhadni model s těmito omezeními parametrů.
  • Doplň kód pro vykreslení obou řad volatility a všimni si jejich podobnosti.