Předpovídání výnosů

V předchozích cvičeních jsme předpokládali konstantní střední hodnotu nastavením

garchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                        variance.model = list(model = "gjrGARCH"),
                        distribution.model = "sstd")

V praxi bývá předpovídaný výnos \(\mu_t\) často proměnlivý v čase. K zachycení této časové variability lze použít například model GARCH-in-mean, AR(1), MA(1) nebo ARMA(1,1).

Tyto modely jsou implementovány v balíčku rugarch a lze je specifikovat změnou argumentů pro mean.model.

---

Které z následujících tvrzení není správné?