Váhy portfolia s minimálním rozptylem

Portfolio investované do dvou akcií není příliš realistické. Reálnější příklad představuje akciové portfolio složené ze dvou diverzifikovaných burzovně obchodovaných fondů (ETF) – například ETF investovaného do amerických akcií a ETF investovaného do evropských akcií. V tomto cvičení využiješ výstupy z odhadů GARCH uložené jako usgarchfit a eugarchfit k výpočtu vah amerického ETF v portfoliu s minimálním rozptylem investovaném do amerického a evropského ETF podle vzorce Min variance weights

Vypočítej standardizované výnosy amerického a evropského ETF spolu s jejich korelací.
Vypočítej kovarianci a rozptyl výnosů amerického a evropského ETF.
Vypočítej váhy portfolia s minimálním rozptylem a zobraz je v grafu.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení