Začněte nyníZačněte zdarma

Váhy portfolia s minimálním rozptylem

Portfolio investované do dvou akcií není příliš realistické. Reálnější příklad představuje akciové portfolio složené ze dvou diverzifikovaných burzovně obchodovaných fondů (ETF) – například ETF investovaného do amerických akcií a ETF investovaného do evropských akcií. V tomto cvičení využiješ výstupy z odhadů GARCH uložené jako usgarchfit a eugarchfit k výpočtu vah amerického ETF v portfoliu s minimálním rozptylem investovaném do amerického a evropského ETF podle vzorce Min variance weights

Toto cvičení je součástí kurzu

GARCH modely v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Vypočítej standardizované výnosy amerického a evropského ETF spolu s jejich korelací.
  • Vypočítej kovarianci a rozptyl výnosů amerického a evropského ETF.
  • Vypočítej váhy portfolia s minimálním rozptylem a zobraz je v grafu.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute the standardized US and EU returns, together with their correlation 
stdusret <- residuals(usgarchfit, standardize = TRUE)
stdeuret <- ___

useucor <- as.numeric(___(___, ___))
print(useucor)

  # Compute the covariance and variance of the US and EU returns 
useucov <- ___ * sigma(___) * ___
usvar <- ___
euvar <- ___

# Compute the minimum variance weight of the US ETF in the US-EU ETF portfolio 
usweight <- (euvar - ___) / (usvar + ___ - 2 * ___)
plot(usweight)
Upravit a spustit kód