1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

演習

Změna estimačního vzorku

Zamítnutí platnosti GARCH modelu může mít několik příčin. Může jít o chybný předpoklad pro střední hodnotu, rozptyl nebo rozdělení. Může také nastat situace, kdy časovou řadu výnosů nelze popsat jedinou sadou parametrů GARCH modelu. Vzhledem k dynamické povaze finančních trhů je realistické očekávat, že se parametry GARCH modelu v čase mění. Proto náš GARCH model znovu odhadneme na 2 500 nejnovějších výnosech EUR/USD místo toho, abychom analýzu prováděli na všech 4 961 pozorováních.

指示

100 XP
  • Pomocí funkce tail() odhadni GARCH model na posledních 2 500 pozorováních.
  • Vypočítej standardizované výnosy.
  • Proveď Ljung-Boxův test, který ověří, zda jsou všechny autokorelace řádu 1,…,22 rovno nule.