1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Urči a vyzkoušej různé varianty GARCH modelu

V dalších kapitolách uvidíš, že GARCH modely existují v mnoha variantách. Proto je potřeba nejprve specifikovat model střední hodnoty, model rozptylu a rozdělení chyb, které chceš použít. Nejvhodnější model závisí vždy na konkrétní aplikaci. Realistická GARCH analýza tedy zahrnuje specifikaci, odhad a testování různých modelů.

V R je to snadné díky balíčku rugarch od Alexiose Ghalanosse. Tento balíček je pro tebe již načten. Použiješ ho k analýze denních výnosů v sp500ret.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí ugarchspec() urči, že chceš odhadnout standardní GARCH(1,1) model s konstantní střední hodnotou a normálním rozdělením chyb předpovědi.
  • Pomocí ugarchfit() odhadni model metodou maximální věrohodnosti.
  • Metodou sigma() získej odhadnuté volatility.
  • Vykresli předpovědi volatility pro rok 2017.