Směrodatná odchylka na podvzorcích

Během finanční krize v letech 2008–2009 byla volatilita výrazně vyšší než průměr. Pojďme se pustit do analýzy volatility denních výnosů indexu S&P 500. Uvidíš, že směrodatná odchylka počítaná přes celý vzorek se může výrazně lišit od směrodatné odchylky na podvzorcích. Nezapomeň, že směrodatné odchylky denních výnosů jsou denní – anualizujeme je vynásobením pomocí pravidla odmocniny z času.

Denní výnosy sp500ret, které jsi vypočítal/a v předchozím cvičení, máš k dispozici ve svém pracovním prostředí.

Vypočítej denní směrodatnou odchylku pro celý vzorek.
Vypočítej anualizovanou volatilitu pro celý vzorek.
Vypočítej anualizovanou volatilitu pro rok 2009 a rok 2017.
Rozptyl je čtverec volatility – ověř, že to za tebe už bylo provedeno.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení