1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

Övning

Rekurzivní povaha rozptylu v modelu GARCH

Podle rovnice GARCH(1,1) je předpovězený rozptyl určen čtvercem překvapení ve výnosu a předchozí předpovědí rozptylu:

Toto lze implementovat pomocí smyčky (pokud si nepamatuješ strukturu smyčky z videa, podívej se zpět na slajdy).

Pojďme to vyzkoušet na denních výnosech indexu S&P 500. Proměnné omega, alpha, beta, nobs, e2 a predvar jsou už načteny v prostředí R.

Instruktioner

100 XP
  • Vypočítej předpovězené rozptyly.
  • Pomocí predvar definuj řadu předpovězené annualizované volatility ann_predvol.
  • Vykresli předpovězenou annualizovanou volatilitu pro roky 2008–2009, abys viděl/a dynamiku v období finanční krize.