1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Souvztažnost předpovězené volatility a VaR

Graf hodnoty v riziku (value-at-risk) ukazuje výraznou časovou proměnlivost v riziku poklesu. Tato proměnlivost je z velké části způsobena časovou proměnlivostí volatility výnosů. V tomto cvičení ověříš, že to platí i pro denní výnosy Microsoftu – vykreslíš do jednoho grafu 5% value-at-risk i odhadovanou volatilitu. Objekt garchroll s výstupem klouzavého odhadu GARCH je ti v konzoli již k dispozici.

Pokyny

100 XP
  • Získej z garchroll datový rámec s predikcemi střední hodnoty a volatility.
  • Použij příslušnou metodu k extrakci 5% VaR z garchroll.
  • Extrahuj volatilitu z garchpreds.
  • Analyzuj vzájemný pohyb obou veličin v grafu časové řady.