1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

Exercise

Střední kvadratická chyba předpovědi

GJR GARCH model je zobecněním standardního GARCH modelu, a proto by měl dosahovat lepší shody s daty v podobě nižší střední kvadratické chyby (MSE). Ověřme to na výnosech Microsoftu msftret, kde garchfit odpovídá odhadu pomocí standardního modelu GARCH(1,1) a gjrfit odpovídá odhadu pomocí GJR modelu. Pamatuj, že vektor chyb předpovědi \(e\) pro střední hodnotu získáš pomocí metody residuals(). Chyba předpovědi pro rozptyl se rovná rozdílu mezi \(e^2\) a predikovaným rozptylem GARCH.

Instructions

100 XP
  • Pomocí metody residuals() vypočítej vektor chyb předpovědi pro střední hodnoty.
  • Dokonči kód pro výpočet MSE z výstupu odhadu garchfit.
  • Vypočítej MSE pro výstup odhadu gjrfit.