cvičení

Křivka dopadu zpráv

Negativní zprávy o výnosech ovlivňují rozptyl více než zprávy pozitivní. Model GJR GARCH umožňuje asymetrickou reakci rozptylu na pozitivní a negativní zprávy. Křivka dopadu zpráv je užitečný nástroj pro vizualizaci toho, jak rozptyl reaguje na překvapení ve výnosech.

Které z následujících tvrzení je nesprávné?

Pokyny

50 XP

Možné odpovědi

Modrá čára v konzoli odpovídá kvadratickému dopadu zpráv u standardního modelu GARCH(1,1).

Přítomnost efektu páky vyžaduje použití zešikmené Studentova t rozdělení.

Černý graf v konzoli odpovídá procesu rozptylu s efektem páky.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

Možné odpovědi

cvičení