Reakce GARCH(1,1) na jednorázové šoky

Přístup GARCH modeluje rozptyl pomocí chyb předpovědi \(e_t\) (označovaných také jako šoky nebo neočekávané výnosy). Parametr \(\alpha\) určuje reaktivitu na \(e_t^2\), zatímco \(\beta\) je váha předchozí předpovědi rozptylu.

V tomto cvičení uvažujeme řadu druhých mocnin chyb předpovědi e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Zobrazíme rozptyl pro:

• \(\alpha=0.1\) a \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) a \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) a \(\beta=0.89\).

Hodnotu \(\omega\) nastavíme tak, aby dlouhodobý rozptyl byl roven 10.

---

Které tvrzení o vlivu šoku na rozptyl je nesprávné?