Začněte nyníZačněte zdarma

Analýza výstupu odhadů

Ve videu jsme se podívali na analýzu kvality shody modelu pro výnosy akcií Microsoftu. Teď proveď podobné cvičení pro denní výnosy EUR/USD. Analyzuj výstup odhadu modelu AR(1)-GJR GARCH se zešikmeným Studentovým rozdělením a rozhodni, jestli potřebujeme tak flexibilní model s AR(1) dynamikou ve střední hodnotě a pákovým efektem v rozptylu.

Toto cvičení je součástí kurzu

GARCH modely v R

Zobrazit kurz

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
                            variance.model = list(model = ___),
                            distribution.model = ___)

# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)
Upravit a spustit kód