cvičení

Analýza výstupu odhadů

Ve videu jsme se podívali na analýzu kvality shody modelu pro výnosy akcií Microsoftu. Teď proveď podobné cvičení pro denní výnosy EUR/USD. Analyzuj výstup odhadu modelu AR(1)-GJR GARCH se zešikmeným Studentovým rozdělením a rozhodni, jestli potřebujeme tak flexibilní model s AR(1) dynamikou ve střední hodnotě a pákovým efektem v rozptylu.

Pokyny 1/3

undefined XP

1

2

3

Doplň kód pro odhad modelu AR(1) GJR GARCH se zešikmeným Studentovým rozdělením.
Odhadni model.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny 1/3

cvičení