Klouzavé okno v akci

Časovou proměnlivost volatility můžeš vizualizovat pomocí funkce chart.RollingPerformance() z balíčku PerformanceAnalytics. Klíčovým parametrem je volba délky okna. Kratší okno znamená, že klouzavý odhad volatility je citlivější na nedávné výnosy. Delší okno naopak výsledek vyhlazuje. Funkce sd.annualized umožňuje vypočítat annualizovanou volatilitu za předpokladu, že počet obchodních dní v roce odpovídá hodnotě zadané v argumentu scale.

V tomto cvičení doplň kód tak, aby vypočítal klouzavý odhad annualizované volatility pro denní výnosy indexu S&P 500 uložené v sp500ret za období 2005 až 2017.

Načti balíček PerformanceAnalytics.
Vypočítej odhad za jeden měsíc – nastav argument scale na počet obchodních dní v roce.
Vypočítej odhad za tři měsíce – nastav argument scale na počet obchodních dní v roce.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení