1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Využití v simulaci

Čas pustit se do skutečné simulace výnosů akcií a odpovídající volatility a cen. Model pro simulaci výnosů je simgarchspec, který máš dostupný v R konzoli.

Pokyny 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Simuluj 4 časové řady denních výnosů za 10 let.