1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. GARCH modely v R
Connected

cvičení

Souboj modelů

Teď porovnáš přesnost predikcí dvou přístupů k průběžnému odhadu GARCH modelu:

  • garchroll: AR(1) standardní GARCH model se Studentovým \(t\) rozdělením
  • gjrgarchroll: AR(1) GJR GARCH model se zešikmeným Studentovým \(t\) rozdělením.

Průběžné odhady jsou implementovány s parametry n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500.

Objekty ugarchroll jsou dostupné v konzoli.

Pokyny 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Ulož do garchpreds tabulku s predikcemi mimo vzorek z objektu garchroll a vypiš první tři řádky.