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연습 문제

부분 표본의 표준편차

2008–2009년 금융위기 동안 변동성은 평균보다 크게 높았습니다. 이제 S&P 500 지수의 일별 수익률 변동성을 직접 분석해 보겠습니다. 전체 표본에서의 표준편차가 부분 표본에서의 표준편차와 상당히 다를 수 있다는 것을 보게 될 거예요. 일별 수익률의 표준편차는 일간 표준편차를 의미하며, 이를 시간 제곱근 법칙으로 곱해 연율화합니다.

이전 연습 문제에서 계산한 일별 수익률 sp500ret가 작업 공간에 준비되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 전체 표본에 대한 일간 표준편차를 계산하세요.
  • 전체 표본에 대한 연율화 변동성을 계산하세요.
  • 2009년과 2017년에 대한 연율화 변동성을 각각 계산하세요.
  • 분산은 변동성의 제곱입니다. 이는 이미 계산되어 있는지 확인하세요.