GARCH 모수 고정하기

GARCH 모수는 최대우도법으로 추정합니다. 표본의 불확실성 때문에 추정된 모수에는 반드시 추정 오차가 존재합니다. 만약 모수의 참값을 알고 있다면, 그 값을 강제로 적용하고 추정하지 않는 편이 가장 좋습니다.

이제 콘솔에 EURUSDret 변수로 제공된 일별 EUR/USD 수익률을 대상으로, 왜도 있는 스튜던트 t 분포를 사용하는 AR(1)-GARCH 모형이 이미 추정되어 flexgarchfit라는 이름의 ugarchfit 객체로 제공되어 있다고 가정하고 진행해 봅시다.