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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

GARCH 모형의 다양한 맛을 지정하고 맛보기

다음 장에서 보시겠지만, GARCH 모형에는 여러 변형이 있어요. 따라서 사용하려는 평균 모형, 분산 모형, 그리고 오차 분포를 먼저 지정해야 해요. 어떤 모형이 최적인지는 적용 분야에 따라 달라집니다. 현실적인 GARCH 분석은 여러 GARCH 모형을 지정하고, 추정하고, 검정하는 과정을 포함해요.

R에서는 Alexios Ghalanos의 rugarch 패키지 덕분에 이 작업이 간단해요. 패키지는 이미 불러와 두었어요. 이제 sp500ret의 일간 수익률을 분석하는 데 적용해 보세요.

지침

100 XP
  • ugarchspec()으로 상수 평균과 정규분포 오차를 갖는 표준 GARCH(1,1) 모형을 추정하도록 지정하세요.
  • ugarchfit()으로 최대우도법으로 모형을 추정하세요.
  • sigma() 메서드로 추정된 변동성을 가져오세요.
  • 2017년의 변동성 예측을 시각화하세요.