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  3. R에서의 GARCH 모델
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GARCH & 동료들

이제 강의가 거의 끝났습니다. 여러분은 GARCH 모델을 사용해 금융 수익률의 시간에 따라 변하는 변동성을 분석하는 기술을 갖추셨습니다. 다만 시간에 따라 변하는 것은 변동성만이 아닙니다. 이번 연습 문제에서는 Microsoft와 Walmart의 표준화 수익률을 분석하겠습니다. 두 자산의 상관관계가 동적으로 변한다는 것을 확인하게 될 거예요.

Microsoft와 IBM의 일별 수익률에 대한 GARCH 모델은 이미 추정되어 있으며, ugarchfit의 결과 객체는 각각 msftgarchfit와 wmtgarchfit로 제공됩니다.

Instructions 1/3

undefined XP
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    3
  • 이미 추정된 GARCH 모델에서 표준화된 MSFT와 WMT 수익률을 얻도록 코드를 완성하세요
  • 상관관계를 출력하세요