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  3. R에서의 GARCH 모델
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演習

GJR GARCH 모델의 추정

다른 GARCH 모델과 마찬가지로, GJR GARCH 모델은 변동성을 예측하는 데 사용됩니다. 이제 이 모델을 사용해 1999년부터 2017년까지 Microsoft의 일별 수익률 변동성을 예측해 보겠습니다.

해당 수익률은 콘솔에서 변수 msftret으로 제공됩니다. 표준 GARCH 변동성 예측치는 이미 계산해 두었으며, 객체 sgarchvol에 저장되어 있습니다.

指示

100 XP
  • 왜도 있는 스튜던트 t 분포를 사용하는 GJR GARCH 모델을 지정하세요.
  • 모델을 추정하세요.
  • GJR GARCH 변동성을 sgarchvol과 비교하세요.