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  3. R에서의 GARCH 모델
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평균제곱예측오차

GJR GARCH 모형은 GARCH 모형의 일반화이므로, 평균제곱오차(MSE)가 더 낮아져 적합도가 더 좋아지는 것이 보통입니다. 이를 표준 GARCH(1,1) 모형으로 추정한 garchfit과 GJR 모형으로 추정한 gjrfit을 사용해 Microsoft 수익률 msftret에서 확인해 보세요. 평균에 대한 예측 오차 벡터 $e$는 residuals() 메서드로 계산할 수 있음을 기억하세요. 분산에 대한 예측 오차는 $e^2$와 예측된 GARCH 분산의 차이에 해당합니다.

Instruktioner

100 XP
  • residuals() 메서드를 사용해 평균에 대한 예측 오차 벡터를 계산하세요.
  • garchfit 추정 결과에 대한 MSE를 계산하는 코드를 완성하세요.
  • gjrfit 추정 결과에 대한 MSE를 계산하세요.