시뮬레이션에서의 활용
이제 실제로 주가 수익률과 해당 변동성, 가격을 시뮬레이션해 보겠습니다. 수익률을 시뮬레이션하는 모델은 R 콘솔에서 사용할 수 있는 simgarchspec입니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R에서의 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)