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  3. R에서의 GARCH 모델
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시뮬레이션에서의 활용

이제 실제로 주가 수익률과 해당 변동성, 가격을 시뮬레이션해 보겠습니다. 수익률을 시뮬레이션하는 모델은 R 콘솔에서 사용할 수 있는 simgarchspec입니다.

Instrukcje 1 / 3

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  • 일별 수익률 10년치로 구성된 시계열 4개를 시뮬레이션하세요.