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  3. R에서의 GARCH 모델
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초깃값 설정

GARCH 모형을 추정하려면 우도 함수를 최적화해야 합니다. 부적절한 초깃값을 사용하면 이 최적화가 실패할 수 있어요. 다행히 R 패키지 rugarch의 저자인 Alexios Ghalanos가 대부분의 경우 정확한 결과가 나오도록 최적화 기본값을 잘 설정해 두었습니다. 그래도 의심이 된다면, setstart() 메서드를 사용해 직접 초깃값을 지정하고, 추정된 매개변수와 우도 값이 비슷한지 확인할 수 있어요.

여기서는 EURUSDret에 담긴 일별 EUR/USD 수익률에 대해, 평균이 상수인 표준 GARCH 모형과 Student t 분포를 가정해 이를 시험해 보겠습니다. 모형 명세는 콘솔의 garchspec에 준비되어 있어요.

Instruktioner

100 XP
  • 기본 초깃값으로 garchspec 모형을 추정하세요.
  • 추정된 매개변수와 우도 값을 출력하세요.
  • 다른 초깃값을 설정한 뒤, 다시 추정하세요.
  • 추정된 매개변수와 우도 값을 출력하세요.