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GARCH 모델은 우리가 변동성 동학을 모형화하고자 하는 수익률을 생성하는 과정에 대한 가정들의 모음입니다. 프랑스 경제학자 Malinvaud(1966)는 이를 “주어진 데이터를 최대한 잘 활용할 수 있도록, 충분히 구체적이면서도 현실적인 올바른 가정의 집합을 찾는 것”이라고 표현했습니다.
다음 진술 중 틀린 것은 무엇인가요?
이 연습은 강의의 일부입니다
GARCH 모델은 우리가 변동성 동학을 모형화하고자 하는 수익률을 생성하는 과정에 대한 가정들의 모음입니다. 프랑스 경제학자 Malinvaud(1966)는 이를 “주어진 데이터를 최대한 잘 활용할 수 있도록, 충분히 구체적이면서도 현실적인 올바른 가정의 집합을 찾는 것”이라고 표현했습니다.
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